При отсутствии выраженного тренда многие инвесторы обращают внимание на арбитражные алгоритмические стратегии с применением HFT-трейдинга. Согласно данным статистики, около половины всех сделок, заключаемых в ходе торгов на американских биржах, проводятся с использованием такой технологии. В этой статье изложена информация о том, что такое алгоритмическая высокочастотная арбитражная торговля и как с ее помощью получить доходность около 50% годовых.
HFT (High Frequency Trading) — высокоскоростной трейдинг, один из видов алгоритмической торговли. Он характеризуется короткими сроками владения активами, большим количеством сделок, высокой скоростью оборота капитала. Для высокочастотной торговли используется мощное технологическое оборудование.
Арбитражная торговля — это заработок на разнице цен одного и того же актива на разных торговых площадках. Когда расхождения становятся значительными, можно получить прибыль, находя наибольшие отклонения.
Для понимания принципа рассмотрим такой пример: акция на фондовом рынке стоит 12 руб., а фьючерс на нее в перерасчете на акцию 14 руб. Покупаем акции, продаем фьючерс. Получаем прибыль 2 руб. на акцию. Если оба инструмента высоколиквидны, риска практически нет.
Внимание! Финансовые инструменты, которые пользуются большой популярностью, имеют высокую ликвидность. При продаже менее востребованных активов могут возникнуть трудности в процессе поиска покупателей.
Одним из главных условий реализации стратегии является автоматизация процесса. Мощное оборудование запрограммировано на размещение сложных алгоритмов. Специальное ПО постоянно отслеживает и анализирует ценовые скачки в режиме текущего времени в разрезе до миллисекунд. Оно быстро определяет расхождения котировок. На основании результатов анализа программа с большой скоростью открывает и закрывает множество позиций. Цель заключается в быстром извлечении прибыли из расхождений, обнаруженных алгоритмами.
Внимание! Метод алгоритмического арбитражного HFT-трейдинга рекомендован опытным институциональным инвесторам, имеющим навыки работы в условиях резких ценовых скачков. Начинающим трейдерам предварительно рекомендуется испытать себя в обычной трендовой торговле. Это необходимо для получения опыта и понимания рынка. Лучше начать свою торговую деятельность с внутридневного трейдинга, постепенно приобретая необходимые навыки для перехода к высокочастотной торговле.
«Финам» предлагает своим клиентам возможность получить доход в размере около 50% годовых от инвестиций с использованием метода HFT-арбитража. Для этого он сформировал специальный интервальный ПИФ. Порог входа — 100 000 рублей. Сумма пополнения — от 50 000 рублей.
Внимание! Следует учитывать, что количество пайщиков ИПИФ «Финам — Алгоритм роста» может быть ограничено, что предусмотрено правилами фонда.
Начиная с первого квартала 2024 года стоимость паев выросла на 82%.
Наше программное обеспечение состоит из разработанных нами торговых роботов прямого доступа, сертифицированных Московской биржей. Они позволяют проводить:
Аппаратно-программный торговый комплекс состоит из основного торгового и резервного кластера, которые размещены в дата-центре, где расположено ядро торговой системы МосБиржи. Сервера связаны с ядрами торговой системы МБ каналом 10 Gbps, что обеспечивает прямой и быстрый доступ (DMA, Direct Market Access) на все рынки Московской биржи.
Для реализации стратегии не имеет значения, растет рынок или падает. Прибыль по арбитражным стратегиям получают от разницы цен одного и того же инструмента на разных торговых площадках.
Важно! В январе 2026 года интервал на вход с 13 января по последний рабочий день месяца, в связи с новогодними праздниками.
Размер комиссий:
1. Широкий охват. Инвестор получает доступ к инструментам фондового, срочного и валютного рынков Московской биржи с возможностью заработка на разнице их цен, а также к информационным системам.
2. Быстрое принятие решений. Программное обеспечение с высокой скоростью обрабатывает информацию из разных источников. Затем незамедлительно принимаются торговые решения. Благодаря этому инвесторы могут воспользоваться текущими возможностями рынка раньше других участников.
3. Низкий порог входа. Самостоятельное открытие многочисленных позиций требует большого капитала. При работе с ИПИФ достаточно небольшой суммы, порог входа составляет 100 000 рублей, последующие пополнения от 50 000 рублей.
4. Низкая доля расходов. Затраты на инфраструктуру распределяются между всеми пайщиками.
5. Возможность использования мощного оборудования и высокоскоростных каналов связи.
Вложения в ИПИФ «Финам — Алгоритм роста» доступны исключительно квалифицированным инвесторам.
